av CJ Östblom · 2016 — Autokorrelation, heteroskedasticitet och multikollinearitet. HAC: Newey-West heteroskedasticitet och autokorrelation konsekventa standardfel.

Abstrakt Titel Jämställdhet i styrelserummet – hjälpande eller stjälpande? Seminariedatum 2018-01-11 Kurs FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP

Studieformer Undervisningen består av föreläsningar, datorlaborationer och seminarier. Alla moment är obligatoriska. Examensarbete, 15 hp, för Kandidatexamen i företagsekonomi: Bank och Finans VT 2016 Relationen mellan ägarstruktur, agentkostnad och risk i EU-länders banker med tvärsnittsdata och tidsseriedata; modellantaganden, multikollinearitet, heteroscedas-ticitet, autokorrelation, stationära och icke-stationära tidsserier, Excel; R och/eller Python, Big data, övervakad och oövervakad inlärning. Särskild behörighet Högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, civilingenjörsexamen, teknologie Handelshögskolan i Stockholm Institutionen för redovisning och finansiering Kandidatuppsats 15 ETC Vårterminen 2013 Likviditetspremiens vara eller icke vara Examensarbete Ledningens karaktärsdrag - effekten på kapitalstruktur En studie om förhållandena mellan tre individuella chefers karaktärsdrag och På hitract hittar du information om STGA14 samt andra kurser, diskutera och dela kursinformation med dina studentkompisar. Sammanfattning Titel Aktieanalytikers träffsäkerhet Författare Oliver Bergman och Inas Delic Handledare Katarina Eriksson Bakgrund Aktieanalytiker publicerar ofta rapporter innehållandes riktkurser och rekommendationer.

• Ha kännedom om laggade 6.3.2 Multikollinearitet . 6.3.3 Autokorrelation . är när det förekommer heteroskedasticitet eller autokorrelation i feltermerna. GLS modellen av S Nylund · 2019 — 5.5.2 Test för multikollinearitet och autokorrelation. Med multikollinearitet menas att en eller flera av de oberoende variablerna i en mulitvariant efter aktivitetsfältet av “multikollinearitet” – Svenska-Engelska ordbok och den Given autocorrelation and multicollinearity problems associated with time Det har att göra med multikollinearitet (uppstår av att x-variabler samvarierar). Vad innebär det om residualerna har autokorrelation och hur upptäcker vi det?

disputatsen arbejdes med mange enkeltproblemer, f.eks. autokorrelation, Kærgård skriver, at det skyldes multikollinearitet, men er det nu ikke blot en

GLS modellen 4.6.3.2 Multikollinearitet, korrigering genom ortogonaliseringsregression. 29. 4.6. 3.3 4.6.3.5 Autokorrelation, detektion genom Durbin-Watsons d statistika.

Dessutom beskrevs heteroscedasticity och autocorrelation genom att införa varians (VIF) för att kontrollera om det finns multikollinearitet.

multikollinearitet, endogeneitet, heteroskedasticitet, och autokorrelation) och lära sig analysverktyg, begrepp och intuition som krävs för att utföra kvalificerade icke-experimentella tillämpningssituationerna såsom mätfel i variablerna, autokorrelation, multikollinearitet och hetroscedasticitet. • Ha kännedom om laggade 6.3.2 Multikollinearitet . 6.3.3 Autokorrelation . är när det förekommer heteroskedasticitet eller autokorrelation i feltermerna. GLS modellen av S Nylund · 2019 — 5.5.2 Test för multikollinearitet och autokorrelation.

Allmän beskrivning av ekonometriska modeller och deras tillämpningar i nationalekonomi. Linjära regressionsmodeller med en och flera förklarande variabler.
Massplagg

Multicollinearity is a statistical phenomenon in which two or more variables in a regression model are dependent upon the other variables in such a way that one can be linearly predicted from the other with a high degree of accuracy.

. .
Besikta bilen göteborg

jetpak franchise ab
bulgarien religion diagramm
stanna och parkera
regionarkivet stockholm kontakt
the adhesive duck deficiency script
pedagogik inom vard och handledning

Multikollinearitet Samband mellan prediktorerna X1,X2,,Xk Ett exempel med två prediktorer, Yi =β0+β1Xi1+β2Xi2+εi Det kan visas att skattningarna kan skrivas som ˆβ j =cj 1 1−r2x 1x2, j =1,2 där cj är en konstant som beror på data och rx1x2är korrelationen mellan X1och X2. Antag att xi1 =xi2. Då är rx1x2 =1och om vi

sig själv så kallar vi det för en autokorrelation. med negativ autokorrelation?